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长城证券*基金研究*动态点评*B 份额不定期折算风险下降——分级基金动态点评20170928
作者: 来源: 日期:2017-09-28 字号【
报告名称:《B 份额不定期折算风险下降——分级基金动态点评20170928》
报告类型:基金研究*动态点评
报告日期:2017-09-28
研究员:阎红
【内容摘要】

 

本周前三个交易日,A股市场窄幅震荡调整。上周永续指数型B份额周平均跌幅未超过主要股指。123B份额的平均周跌幅为-0.31%。跟踪中小盘风格指数B份额平均周涨幅较大。

B份额的溢价率比前周上升了0.20%,平均溢价率为-0.54%。跟踪大盘风格指数的B份额平均溢价率较高,大盘风格B份额平均溢价率为-0.34%,比前周上升了0.19%;中小盘风格B份额平均溢价率为-0.77%,比前周上升了0.20%

B份额的价格杠杆比前周下降了-0.002倍,平均杠杆为2.12倍。跟踪中小盘风格指数的B份额平均价格杠杆较高,大盘风格B份额平均价格杠杆为2.04倍,比前周上升了0.009倍;中小盘风格B份额平均价格杠杆为2.21倍,比前周下降了-0.015倍。

定期折算:1月内1A份额进行定期折算:20171013日国投瑞银瑞和小康。定期折算方案:折算日日终,本基金所有份额的基金份额净值调整为1.000 元,折算后,基金份额持有人持有的瑞和300 份额的份额数按照折算比例相应增加,瑞和小康份额、瑞和远见份额各自的新增份额将全部折算成瑞和300 份额的场内份额。(小康1.211/1.303;远见1.243/1.168。分配比例:5050.分配方案:1元净值下不分级,超出10%之内小康分收益的80%,之后远见分收益的80%)小康溢价率7.78%,远见溢价率-5.58%

不定期折算:基金上折:截止20170927日,1B份额的母基金净值距离上折阀值小于10%。其中,国金50B6.61%基金下折:截止20170927日,1B份额的母基金净值距离下折阀值小于10%。其中,军工股B-9.33%

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