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--长城证券期权策略小组
权事:
10月首个交易日期权成交量和持仓量都增加。成交量方面，单日成交379755张，较上一个交易日增加178927张，增幅为89.09%。其中，认购期权成交229011张，认沽期权成交150744张。期权成交量认沽认购比(PC Ratio)为0.66，上一交易日为0.63。持仓方面，期权持仓总量增加4.34%至1060399张。成交量/持仓量比值为19.62%。
图一、50ETF期权日成交明细
信息来源：上交所网站
权势:
波动率方面，10月平值认购合约“50ETF购10月2250”隐含波动率为9.06%；10月平值认沽合约“50ETF沽10月2250”隐含波动率为10.43%。中国波指IVIX指数开盘高开报18.29，日内震荡走低，报收16.78。
图二、中国波指（iVX）日间走势分析
信息来源：上交所网站
期权合约上看， 昨日50ETF10月认购期权涨跌互现，10月认沽期权全线下跌。截至收盘，平值期权方面，10月平值认购合约“50ETF购10月2250”收盘报0.0304元，涨26.14%；10月平值认沽合约“50ETF沽10月2250”收盘报0.0180元，跌52%。
图三、上证50ETF期权合约行情
信息来源：汇点期权终端
A股节后首个交易日迎来开门红，沪深两市全天高开高走，大盘涨幅超过1%。期权现货震荡走高，截至收盘，上证50ETF现货报收2.262元，上涨0.027元，涨幅1.21%，成交额2.57亿元。
图四、上证50ETF行情
信息来源：汇点期权终端
10月10日，A股市场节后迎来大红包，大盘大涨超过1%。股指期货集体上涨，三大期指主力合约涨幅均超过1%，IC合约涨幅超过2%。截至收盘，沪深300期指10月合约IF1610报收3289.2点，上涨41.8点，涨幅1.29%；上证50期指10月合约IH1610报收2199.6点，上涨24.8点，涨幅1.14%；中证500期指10月合约IC1610报收6444.6点，上涨129.2点，涨幅2.05%。
权市:
节后A股市场迎来开门红，大盘大涨超过1%。股指期货集体上涨，三大期指主力合约涨幅均超过1%，IC合约涨幅超过2%。期权市场方面，昨日成交量较节前最后一日交易量接近翻倍，且波动率逐步回升，认沽认购比0.65，，显示市场的悲观情绪有所缓解。国庆长假期间，全球股市齐刷刷大涨，国内房市政策引发关注，股民期待10月红行情。10月份因国庆节交易日较少，期权投资者可适当参与短期交易性机会。
